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关于期权定价模型的介绍(期权定价模型)

2021-07-28 03:50:05综合391

大家好,小编兔兔来为大家解答这个问题。期权定价模型,关于期权定价模型的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯-默顿期权定价模型。

关于期权定价模型的介绍(期权定价模型)

2、1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes),同时肯定了布莱克的杰出贡献。

3、他们创立和发展的布莱克—斯克尔斯期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。

4、斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。

5、与此同时,默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。

6、结果,两篇论文几乎同时在不同刊物上发表。

7、然而,默顿最初并没有获得与另外两人同样的威信,布莱克和斯科尔斯的名字却永远和模型联系在了一起。

8、所以,布莱克—斯克尔斯定价模型亦可称为布莱克—斯克尔斯—默顿定价模型。

9、默顿扩展了原模型的内涵,使之同样运用于许多其它形式的金融交易。

10、瑞典皇家科学协会(The Royal Swedish Academyof Sciencese)赞誉他们在期权定价方面的研究成果是今后25年经济科学中的最杰出贡献。

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标签: 期权模型
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